Aljehin se suočio sa Bogoljubovim nekoliko puta u mečevima za svjetsko prvenstvo i lako ih je osvojio. Uvijek je volio da nešto kaže o svom suparniku Efimu Bogoljubovu.
Aljehin je jednom pričao da je imao san u kojem je umro i otišao u raj, a kod Bisernih kapija ga je čekao Sveti Petar: "Ko si ti?", Upitao je Aljehina.
"Ja sam Aleksandar Aljehin, šahovski šampion svijeta".
U tom trenutku Sveti Petar poče pregledati listu onih kojima je dozvoljeno da budu na nebu.
"Ne vidim tvoje ime ovde, čekaj malo, provjeriću ... Hmm ... pa čekajte, ovdje piše da šahovskim igračima nije dozvoljeno biti u raju."
To je naravno razočaralo Aljehina, dok nije vidio svog starog rivala Bogoljubova koji šeta okolo na drugoj strani Bisernih kapija.
"Hej, čekajte malo. Kažete da ne dozvoljavate šahistima na nebo, ali vidim da Bogoljubov šeta tamo."
Sveti Petar se okrene, vidi Bogoljubova i kaže Aljehinu: "Ah, on nije šahist, samo misli da jeste!"